米国銀行におけるエクイティVARが4年ぶりの高水準付近で推移してい る
株式市場のリスク指標がわずか1年で36％上昇しました
米国大手銀行における規制上のバリュー・アット・リスク（VaR）の自己資本部分は、過去4年間で最高水準に迫っており、力強いものの次第に脆弱さを増す株式市場の上昇を反映しています。
米国グローバルなシステム上重要な銀行（G-Sibs）における四半期平均の規制資本リスク（VAR）は、9月末時点で6億5710万ドルに達しました。これは2021年第1四半期の7億3750万ドルに次ぐ過去2番目の高水準であり、全リスク要因を単純合計した非分散化VAR総額の5分の1に相当します。
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