JPモルガン、トレーディング収益低迷で2件のVAR侵害を記録
第4四半期最大のトレーディング・ロスは銀行のVAR限度額の262%に達し、Covid-19の大流行時に報告された違反行為に匹敵。
JPモルガンは2024年第4四半期に2度のバリュー・アット・リスク違反に見舞われました。
レギュラトリー・バリュー・アット・リスク（1日の潜在的な最大取引損失を見積もるもの）は2度バックテストに失敗し、実際の損失はモデル化された見積りの262%に相当することが1度、108%に相当することがもう1度ありました。
具体的な日数と損失額は公表されていませんが、VARと比較してオーバーシュートが大きかったのは、2020年第1四半期に記録された例外と同程度でした。これを上回ったのは、バックテストの損失がVARの389%に達した2023年第4四半期のみです。
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