Market-making in spot precious metals
A market-making framework is extended to account for metal markets’ liquidity constraints
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PDF
The primary challenge of market-making in spot precious metals is navigating the liquidity provided by futures contracts. The exchange-for-physical (EFP) spread, which is the price difference between the futures and the spot, plays a pivotal role and exhibits multiple modes of relaxation corresponding to the diverse trading horizons of market participants. Alexander
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら カッティング・エッジ
混合モデルフレームワークにおけるテールの調整
ファットテール特性を再現するために、ガウス分布とスチューデントのt分布を組み合わせたデータ生成器をご紹介します
一味違う微分機械学習
不連続なペイオフを持つデリバティブの価格算定における近似精度を向上させる手法が提案されています
ポッドキャスト：リプトン氏とロペス・デ・プラド氏による、プライベート・エクイティへのクオンツ・アプローチについて
両氏は、プライベート・アセットへの投資の評価および配分に関する分析手法を紹介しています。
金融分野におけるランダム化準モンテカルロ法の驚くべき有効性
シミュレーション手法の分析により、アジア型オプションに最も適した手法が明らかになりました
ポッドキャスト：アビ＝ジャバー氏とリー氏が語る「スティッキー」なボラティリティ問題
二人は、VIX、SPX、SSRを同時に捉えるためのモデルについて議論しています
MI9：自律型AIシステムのためのランタイムガバナンス
銀行が自律型AIの行動を制御・承認するためのリアルタイムテレメトリシステム
市場は未来を非常に歪んだ形で捉えている
ジャン＝フィリップ・ブショー氏は、割引のパラダイムはより現実的なものへと適応すべきだと述べています
5次ボラティリティ・モデルを用いたスマイル曲線の変動の捉え方：SPX、SSR、そしてVIX
新しいモデルは、SPXおよびVIXのインプライド・ボラティリティの期間構造、ATMスキュー、そしてスキュー・スティッキネス比を捉えています
