Taming of the skew sparks new debate over 0DTEs

- Helen Bartholomew
- 2024年7月19日

A heated debate is breaking out over whether the surge in zero-day option trading is contributing to a sharp decline in the skew of S&P 500 options.

The difference in premiums paid for downside puts and upside calls, known as the skew, has fallen by around a half since Cboe went live with daily expiries for S&P 500 options in mid-2022.

“It almost starts exactly with zero days to expiration,” says

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