Worst-case double default would have caused breach at CME
Stress loss based on hypothetical scenario was $390m higher than prefunded resources
CME Clearing chalked up a hypothetical stress loss in the second quarter, which would have breached default resources for the first time since data became available in 2020.
CME’s futures and options division saw its peak stress loss above initial margin in the event of a simultaneous default of two clearing members rise by 45.8% from $4.15 billion in Q1 2023, to $6.04 billion in Q2. On the day
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代替可能性の上限がG-Sibのスコアを抑制する中、JPMは単独で存在感を示している
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満期不一致リスクの追加負担が、2行でピークに達し、別の2行では最低水準となりました。
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粉飾決算が米国レポ市場を歪める仕組み
銀行は定期的にレポ残高を圧縮し、システム的な指標を操作しています。これにより、借入金利に広範な影響が生じています。
2024年には、14のG-Sibの指標すべてが過去最高を記録
主要銀行のシステム上の重要性の総合指標は、引受業務と証券取引量の急激な増加を背景に、新たな高水準に跳ね上がりました。
モルガン・スタンレー、緩和された強化補完的レバレッジ比率下で過去最大のリセットを実施へ
銀行のレバレッジ利用率は、新たなバッファーの下で90％超から64％に低下する見込みです。
