ECB’s models review heaped €275bn of extra RWAs on banks
Average bank CET1 capital ratio fell 71bp through Trim process
The European Central Bank’s sweeping audit of in-house risk modelling has saddled eurozone lenders with €275 billion ($331 billion) of extra risk-weighted assets (RWAs), eroding their aggregate Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio by an average of 71 basis points.
The Targeted Review of Internal Models (Trim), which kicked off in 2016 and ended last year, sought to address RWA output
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