Impact of hedging strategy on capital charges for variable annuities

- Benoit VaucherそしてVivek Shah
- 2021年3月1日

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For insurers, the profitability of variable annuity contracts depends heavily on the hedging schemes used to mitigate their associated financial liabilities. Beyond financial performance, the inclusion of protection, such as protective put options, in hedging portfolios contributes to reducing the regulatory capital charges incurred by the insurer. In this article

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