Don’t let a good crisis go to waste
As supervisory stress tests take a backseat, banks look for new ways to gauge extreme risks
In the aftermath of the 2008 financial crisis, when regulators were in the early days of beefing up their annual stress-testing regimes, a row broke out between one country’s central bank and its prudential supervisory arm about the severity of the worst-case scenario.
The central bank’s economists were pushing the regulator to soften its outlook. The country was already mired in its deepest post
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら 我々の見解
批判派は、パーペチュアルはすべてフロスだと言っています。しかし、数字はそうではないことを示唆している
TradFiを原資産とする永久先物に対する堅調な未決済建玉は、CMEやEurexといった既存の取引所にとって脅威となる可能性があります
SpaceXがCMEの個別銘柄先物に待望の追い風をもたらした
S&P 500先物契約へのIPO関連の追加契約として、新たな契約が急増する可能性があります
Bank vs non-bank: FX’s two-tier reality
CME and LSEG data show banks provide sticky and broad liquidity, while non-banks cling tightly to the price
規制当局はエンフォースメントを甘くしているのか？（そして、私たちはそれを気にするべきなのか？）
米国の規制当局は、技術的な規則違反に対する罰則を緩和しており、小さくとも重要なリスクが見過ごされてしまうのではないかという懸念が高まっています
FX HedgePoolを超えて：オール・トゥ・オール（All-to-All）の今後はどうなる？
この取引モデルの支持者たちは、その将来性を明るく見ていますが、普及に向けた障壁は依然として残っています。
バーゼル協定のCVA見直し：米国では説得力があるものの、欧州ではそれほどではない
信用リスクモデルの使用禁止は、米国の銀行がより高度なCVA手法を採用するきっかけとなる可能性があります
オルタナティブ・データは予測市場に賭けているのか？
新たなデータの豊富な情報源を提供する一方で、法的な不確実性は依然として残っています
「SaaSpocalypse」は、プライベート市場にリスクモデルが必要であることを示している
投資家たちは、プライベート・クレジットにおける損失がどれほど深刻なものになるか、ほとんど見当がつかない
