EBA relaxes modellability hurdles for market risk capital
Flexibility granted for assessing NMRFs on options, but constraints remain on committed quotes
The European Banking Authority has dialled back hurdles in a test for determining whether risks are hard-to-model under forthcoming trading book capital rules, but a restriction remains on the way quotes from the market are used in the test.
Derivatives traders are particularly relieved by a change to the way complex risks used to price volatility in options and swaptions will be capitalised, as
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