Safe havens no longer safe, quants fear

- Faye Kilburn
- 2020年4月29日

Bonds traditionally serve as a safe haven in equity market routs. But investors are questioning whether they will continue to provide the same protection in a period of ultra-low rates and squeezed bond yields.

The US stock-bond correlation was strongly negative in the first leg of March’s sell-off, before flipping on March 9. From the stock market peak on February 21 until March 9 the S&P 500

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