FVA losses back in spotlight after coronavirus stress
Three US banks suffer combined loss of almost $2bn after rates and funding double whammy
Banks face a new round of losses after two key inputs for calculating funding costs for uncollateralised derivatives – interest rates and funding spreads – saw wild moves last month, contributing to a combined loss of almost $2 billion at Bank of America, Goldman Sachs and JP Morgan.
Ahead of the first-quarter earnings season, the head of the derivatives valuation adjustment (XVA) desk at one
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