Forecasting value-at-risk

- Alvin Stroyny, Tim Wilding
- 2019年9月30日

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Building a dynamic forecast of the risk of a global, multi-asset portfolio often requires choosing between a comprehensive but possibly complex model and a simple but approximated one. Alvin Stroyny and Tim Wilding present a risk model that incorporates aspects of both approaches to build a value-at-risk forecasting tool

Building a model of the behaviour of global

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