SOFR swap surge points to Q2 repo hedging

- Ben St. Clair
- 2019年4月16日

Last week’s surge in the number of swaps referencing the US secured overnight financing rate with July 3 expiries suggests that investors may be already using SOFR to hedge a possible spike in US repo rates at the end of the second quarter, strategists say.

There were 39 SOFR swap trades reported on the Depository Trust & Clearing Corporation swap data repository over four days last week, 27 of

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