Swiss rate reform set to trigger swap value change

Alternative reference rate in Swiss franc — Changing discount rate can have a big impact on the present value of trades

- Chris Davis
- 2017年2月13日

Users of Libor-linked Swiss franc interest rate swaps could see their current portfolios revalued at the end of the year as part of the local market’s efforts to create a new risk-free rate. But swap users whose positions lose value are not expected to receive compensation – a position that could be controversial among some market participants.

Switzerland is planning to replace its overnight

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