Filling the gaps

- Alexander LiptonそしてArtur Sepp
- 2011年10月20日

Some of the most fundamental and long-considered solved problems of financial engineering, such as construction of yield curves and calibration of implied volatility surfaces, have recently turned out to be more complex than previously thought.

In particular, it has become apparent that one of the main challenges of options pricing and risk management is the sparseness of market data for model

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