ヘッジファンドがボラティリティの低いQISオプションに投資

- Helen Bartholomew
- 2024年11月4日

ヘッジファンドは、ボラティリティ・ショート戦略からテール・リスクを取り除く方法を見つけたと考えています。

この戦略は、失敗したときのダウンサイドが大きいことから、蒸気車の前で小銭を拾うようなものだとよく例えられます。スチームローラーを方程式から外すことは、投資家にとっても銀行のストラクチャリング・チームにとっても聖杯のようなものでした。今、市場では、銀行のショート・ボラティリティ定量的投資戦略（QIS）のコール・オプションを購入することで、その方法を見つけたと言う人がいます。

「ニューヨークのヘッジファンド・マネジャーは、「ショート・ボラティリティは99％の確率で儲かる取引ですが、大きなテールがあります。「オプションに組み込むことで、リスクを定義し、巨大なテールなしでアクセスできるようになります。これは本当に魅力的です」。

業界関係者との会話によると、ファンドは

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