中国農業銀行、バーゼルIIIの影響によりRWAが急増

- Joshua Walker
- 2024年11月22日

中国農業銀行（ABC）の第3四半期の市場リスク加重資産（RWA）は42.4％急増し、少なくとも2012年以来の高水準に。

9月30日時点で2,603億元（359億ドル）を計上し、3カ月前の1,829億元、昨年末の493億元から増加。

この急激な増加は、2024年初頭に中国で最終的なバーゼルIII改革が実施され、銀行が主に標準的手法を使って市場リスク・エクスポージャーを計算することが義務付けられたことと一致します。トレーディング・ブックの抜本的見直しガイドラインの下では、内部モデル・アプローチの使用は厳しく制限され、厳しい規制当局の承認が必要です。

規制当局への提出書類によると、ABCは2023年第4四半期にIMAの使用を停止し、2024年第1四半期現在、市場リスク・エクスポージャーはすべて標準化手法で測定されています。

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