スワップか先物か？清算機関がCMEのイベント契約に苦慮
新たな予測契約は、先物とスワップの中間的な性質を持つものと、Risk.netは理解しております。
CMEの予測市場への進出は、イベント契約の規制上の取り扱いと、清算ブローカーが取引所が個人投資家に提供する予定の全商品群をサポートできる能力について議論を巻き起こしています。
シカゴに本拠を置く同取引所は、ファンデュエルと提携し、株価指数、商品、暗号資産の価格や、失業率・インフレ率などの経済指標の水準といった市場関連イベントに投資家が賭けられる一連のバイナリーオプション契約を開発中です。
こうした契約は米国商品取引所法（Commodity Exchange Act）の下でスワップとして規制されています。しかし、CMEに近い情報筋がRisk.netに明かしたところによれば、同社の新商品は先物とスワップの境界線上にあるとのことです。既存の先物（原油、金、株価指数など）を基準とするイベント契約は規制上先物として扱われる一方
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