株式リスク管理
JPモルガンにより、米G-Sibsの株式ショートポジションが過去最高の3,560億ドルに達した
株式相場の上昇により短期負債が増加したことから、第2四半期の増加分のほぼ半分を銀行預金が占めています
バーゼル規制の段階的導入に伴い、サウジ・ナショナル銀行のRWAが急増
年末のリスクウェイトが60ベーシスポイント上昇したことで、リスク負担額が18.2％急増しました
資金調達コストの配分：集中型 vs 分散型
サチン・ラナデ氏は、特に担保付融資において、集中化は資本効率と自己資本利益率（ROE）の向上に寄与し得ると述べています。
米国銀行におけるエクイティVARが4年ぶりの高水準付近で推移してい る
株式市場のリスク指標がわずか1年で36％上昇しました
コメルツ銀行が株式に転換する中、ユニクレジットのVARが低下している
イタリアの銀行がドイツの貸し手に対する持分の一部を決済した後、平均読取値が3分の1以上低下しました。
JPモルガンの株式とコモディティのVARが5年ぶりの高水準に急上昇
トレーディング・リスク・ゲージが150%と190%に急上昇、第1四半期の取引が活発化
仏銀の株式VAR、数年来の高水準に急上昇
BNPパリバ、クレディ・アグリコル、ソクジェンの第4四半期決算は、ボラティリティの影響により、近年稀に見る水準に上昇