柱2
柱から柱……そしてポストへ：欧州のオペリスクの行方は？
専門家たちは、DORAの知見を踏まえた、強化された第2の柱の要件の方が、画一的な第1の柱よりも有用であると考えている
ECBは、銀行の信用スプレッドリスク対策に不備があることを確認
銀行は、CSRBBの対象範囲から製品を除外する根拠となる証拠が不十分であるとして非難されました。
EU監督当局が金利リスクの異常値にどのように対応するか
銀行は新たなNIIテスト違反に対して自動的な罰則は科されていませんが、厳しく監視の対象とはなっています。
一部の欧州銀行は依然として純金利収入の基準を満たせず
スウェド銀行は、方法論の前提を更新した後、他の7行と同様にアウトライヤーとなりました。
LBBW、EBAのストレステストでレバレッジの最低基準に違反
悪化シナリオでは、64行の銀行でCET1資本が2,290億ユーロ減少する見込み
イングランド銀行、HHI集中リスク加算の見直しを促される
専門家は、信用リスク測定の見直しは、PRAが現在進めているピラー2の見直しの一環として行うべきであると考えています。
UBS、無担保ヘッジファンド貸付で7億6,100万ドルの資本追加を請求
フィンマー、アルケゴス・スタイルのエクスポージャーに第2柱のバッファーを適用
バリュー・アット・リスク・モデルがFRTBの不確実性により無視される事態に直面
VARのリプレース時期が明確になるまで、一部の銀行は資材のアップグレードを延期
迫り来る米バーゼル最終草案、IRB救済を求める声に拍車
専門家は、20年分のデータが信用リスクモデルを標準的アプローチよりも適切なものにしていると述べています。
EBA、新たな資本フロアに起因するダブルカウンティングに対処へ
モデルリスクに対するEUの既存の資本加算は、内部モデルに関する新しいバーゼルのフロアと重複することになります。