イングランド銀行、HHI集中リスク加算の見直しを促される

- Zachariah Sharif
- 2025年6月24日

イングランド銀行（BOE）は、銀行ポートフォリオの信用集中リスクの測定方法を見直すよう求められています。ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）は、英国のPillar 2Aの資本フレームワークの下で監督上の加算を計算するために使用されていますが、大手銀行と中小銀行のリスクマネージャーは、この方法を嫌う理由はそれぞれ異なります。

「これは全体像を示しているとは言えません。」と、ノルデアのクレジットリスク・モデル担当クオンツであるニコラス・グティエレス氏は語ります。「私の考えでは、集中リスクは規制アプローチにおける信用リスクの計算方法と密接に関連しています。」

ノルデアが最大の事業拠点を置くスウェーデンやデンマークを含む他の多くの国・地域も、HHIを自己資本比率の第2段階（Pillar 2A）の枠組みに含めています。ニュージーランド準備銀行のシニア・アドバイザーで

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