EUの銀行、信用評価の調整に基本的な勘を示す

- Samuel WilkesそしてBen St. Clair
- 2025年2月11日

スティーブ・ジョブズは、シンプルなものを作るには多くの苦労が必要だと言いました。しかし、同じように、シンプルなものは多くの苦労を省くことができるのです。

今年1月1日から、欧州連合（EU）の銀行に一連の新しい資本規制が施行されました。EUの自己資本規制（CRR）の大規模な改正は、バーゼル銀行監督委員会が策定した金融危機後のルールブック（バーゼルIII）の最終的な要素を実施するものです。

CRRの第3版には、デリバティブや証券金融取引の取引相手の信用力の低下から銀行が受けるリスクを計算するための新しい枠組み、信用評価調整（CVA）の枠組みが含まれています。

これは、バーゼルIII改革のもう1つの部分である、市場価格の変動が銀行のトレーディング・ブックにもたらすリスクに対する所要自己資本の計算方法を定めたFRTB（Fundamental Review of the Trading Book

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