信用スプレッドリスクに関するコンセンサスを求める欧州の銀行

- Samuel Wilkes
- @wilkkes
- 2024年10月3日

銀行と規制当局は、市場が信用リスクに対する意欲を失った場合、バンキング・ブックのどの商品が損失を被る可能性があるかについて、意見が一致していないようです。

「PwCのパートナーであるフィリップ・シュレーダー氏は、10月1日にベルリンで開催されたリスク・ライブ・ロードショーで次のように述べています。

バンキング・ブックにおける信用スプレッド・リスク（CSRBB）の存在は、長い間、銀行や規制当局を混乱させてきました。このリスクは、クレジット商品に対する市場の需要の変化によって、バンキング・ブックの経済価値または純利益のいずれかが失われる可能性のある損失と定義されています。

規制当局からの明確なガイダンスがないため、銀行は歴史的に、貸借対照表上で公正価値で計上された債券についてのみ信用スプレッド・リスクを測定してきました。これらの商品については

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