Nomura loses $18m on derivatives CVAs and DVAs
Net result from own and counterparty credit spreads swings to negative
Credit and debit valuation adjustments (CVAs and DVAs) on derivatives cost Nomura ¥2.6 billion ($17.8 million) in the three months to end-September, in a stark turnaround from the previous quarter’s tailwind.
It was the biggest such loss in two years, marking a ¥5.5 billion reversal from the ¥2.9 billion gain recorded in the three months to end-June.
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新興アジア地域では460億ドルの資金流出が発生しましたが、その他の新興市場・開発途上地域では資金流入が拡大しました。
