New risk indicator shifts EU’s G-Sib score heatmap
Revision in substitutability category inflates mid-sized banks’ score, lowers G-Sibs’
A newly added indicator in the annual assessment of global systemically important banks (G-Sibs) is set to change the substitutability score of European Union lenders, raising some mid-sized dealers’ risk profiles – relative to peers in the bloc – while lowering it at several major market-makers, Risk Quantum analysis shows.
This year’s G-Sib assessment, based on data as of end-2021, is the first
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英国の貸し手は依然として最低要件に対して最も脆弱ですが、前回の審査時と比較してバッファーを拡大しています。
米銀は、OTCの清算業務において、世界の同業他社とは異なる方向性を示している
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カバー2清算シナリオにより、デフォルト基金の半分以上が消滅しました。
MBSDの流動性リスクが4年ぶりの高水準に
第3四半期の推定最大支払義務額は400億ドルを超える見込みです。
RBC、関税の不透明感が続く中、不良債権の貸倒引当金として9億8400万カナダドルを計上
保留措置がまたしても四半期を通じて高い水準で実施されました
ETDが過去2番目に高いレベルまで急増
先物主導の上昇は、金利動向に対する強気の見方を示しています。
中国および米国の銀行は、世界で最も高いRWA密度を示している
アメリカン・エキスプレスはリスク密度が70％を超えてトップであり、キャピタル・ワンおよびトゥルーイストを上回っています。
OCCの初期証拠金が第3四半期に27％急増
CCPが二つ目の四半期連続で新たなマージン記録を更新しました
