First SOFR versus CORRA cross-currency swap hits market
JP Morgan and National Bank of Canada extend SOFR cross-currency trading into Canadian market
In a first for the family of Libor replacement rates, JP Morgan and the National Bank of Canada have traded what they say is the first cross-currency basis swap referencing the US secured overnight financing rate (SOFR) and the Canadian dollar equivalent rate.
The two-year, C$5 million ($3.8 million) swap traded on January 10 and became effective on January 14, two trading days after execution
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください： http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（ポイント2.4）に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/（第2.4項）に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら 市場
10月の暴落は、仮想通貨が成熟期を迎えたことを示している
LMAXグループのジェナ・ライト氏は、190億ドルの清算事象を吸収できる能力が市場の成熟における転換点であると述べています。
アナリストはBDCの信用力に関する懸念を否定している
プライベートクレジットへの懸念の高まりが損失拡大の一因となりましたが、ファンダメンタルズはその見方を支持していないと言われています。
From inertia to acceleration: scaling tri-party VM and collateral reuse
Catalysing network effects and expanding non-cash VM at scale
FX swaps price discovery challenges buy side, says Vanguard
Lack of transparent price validation data for FX forwards and swaps is holding back buy side, Vanguard’s head of FX says
ディーラーが、為替ヘッジの増加による資金逼迫の可能性について警告する
担保なしの買い手側ヘッジが急増した場合、銀行がポジションを取る能力が制限される可能性があります。
Japan’s yen swaps go global
JSCC isn’t just clearing swaps, it is clearing the way for the next stage of Japan’s financial evolution
クオンツは外国為替ディーラーに対し、受動的流動性を最大限に活用する方法を提案
HSBCとインペリアル・カレッジ・ロンドンの論文は、価格設定を歪めるべき場合とそうでない場合を明らかにしています。
ベッセントが心配事をやめ、短期国債を愛するようになった経緯
短期債の発行は減速の兆しを見せておりません。一部では、これが悪い結果を招くのではないかと懸念する声もあります。
