Basel Committee may look to floors and fixed parameters

Good apples and a rotten apple — BCBS finds notable outliers in RWA study

- Tom NewtonそしてTom Osborn
- 2013年7月9日

The Basel Committee on Banking Supervision may become more rigid in the setting of risk parameters and capital floors, after a report showed a lack of appropriate data and differing modelling practices within banks are key factors behind variations in risk-weighted assets (RWAs) for credit risk in the banking book.

The problem is particularly acute for low-default sovereign portfolios, where the

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バーゼル委員会

Rethink urged over Basel’s counterparty exposure framework

Industry calls for softening of SA-CCR amid claims it could lead to doubling of calculated exposures

2017年5月9日

The Bank for International Settlements, Basel

バーゼル委員会

Banks claim trading book rules will hit hedges

Regulatory measures of risk would leap 133% for some positions, warns ING

2015年2月17日

市場リスク

Basel Committee drops fixed correlations in new trading book proposals

Banks relieved as revised trading book proposals drop plans for capital to be based on regulator-set correlations

2013年11月1日

バーゼル委員会

5,000 trades: Basel III's magic number squeezes swaps books

There is a magic number in bank capital rules – 5,000 trades – below which portfolios qualify for a lower margin period of risk. Some dealers are now trying to cut their books down to size. Others claim that’s impossible. Joe Rennison reports