No CVA exemptions in US Basel III rules
Europe isolated as US regulators opt for broad counterparty risk charge
US regulators have veered away from Europe – and stuck to the Basel III script – by implementing the new prudential framework with no exemptions to the credit valuation adjustment (CVA) charge for derivatives counterparty risk. The widely expected move means European banks will be able to offer lower prices than their US rivals to corporates, sovereigns and pension funds, which often trade on an
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Banks relieved as revised trading book proposals drop plans for capital to be based on regulator-set correlations
5,000 trades: Basel III's magic number squeezes swaps books
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Committee may introduce new floors on internal model outputs, after a report on RWAs for credit risk in the banking book found wide variations in bank practices
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Fight over margin requirements for uncleared trades is not over, banks vow, but Isda will develop a standard model for use under the rules
Bond investors attack 'disastrous' CRD IV rules on CoCos
Don't go CoCo
