Implementation of Basel III capital ratios on Korean banks to drive subordinate debt issuance
Basel III capital requirements in Korea expected to dampen down M&A and ramp up issuance of subordinated debt
The implementation of Basel III capital ratios on South Korean bank holding companies will drive issuance of new capital instruments and limit mergers and acquisitions activity between banks, say market analysts.
On August 1, South Korea's Financial Services Commission announced that the implementation of the Basel III capital framework for domestic bank holding companies would be implemented from
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Rethink urged over Basel’s counterparty exposure framework
Industry calls for softening of SA-CCR amid claims it could lead to doubling of calculated exposures
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Basel Committee drops fixed correlations in new trading book proposals
Banks relieved as revised trading book proposals drop plans for capital to be based on regulator-set correlations
5,000 trades: Basel III's magic number squeezes swaps books
There is a magic number in bank capital rules – 5,000 trades – below which portfolios qualify for a lower margin period of risk. Some dealers are now trying to cut their books down to size. Others claim that’s impossible. Joe Rennison reports
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Committee may introduce new floors on internal model outputs, after a report on RWAs for credit risk in the banking book found wide variations in bank practices
No CVA exemptions in US Basel III rules
Europe isolated as US regulators opt for broad counterparty risk charge
Dealers plan standard margin model for WGMR regime
Fight over margin requirements for uncleared trades is not over, banks vow, but Isda will develop a standard model for use under the rules
Bond investors attack 'disastrous' CRD IV rules on CoCos
Don't go CoCo
