A new measure of credit value
A model from Banc of America Securities gives a comparable view of stock prices and credit spreads to enable investors to assess the relative value of credit and equity
Our second-generation structural credit model, called COAS (credit option adjusted spread), maps the distribution of future stock price changes into a distribution of future credit spread changes using a modelled relationship between stock prices and credit spreads. The expected loss in this distribution of future credit spreads is called "credit risk" and measured in bps. Investors may then
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