GFI launches Hull and White credit derivatives calculator
New York-based inter-dealer broker GFI has launched its credit derivatives pricing tool, Fenics Credit. GFI partnered with risk management and derivatives academics John Hull and Alan White to develop the tool.
Users can also price illiquid entities and non-standard contracts using credit curves based on independent, tradable credit default swap market prices rather than equity or bond data. According to GFI, Fenics Credit curves are not subject to the basis risks implicit in spreads approximated from non-default swap sources.
Fenics Credit is subscription-based and accessed via GFI's 'credit portal'. The tool is designed for all market participants in the credit derivatives market including traders, sales staff, risk and portfolio managers, and credit research analysts.
Hull and White, professors at the University of Toronto’s Rotman School of Management, are known for their applied research in the derivatives field and specifically the development of models that price exotic interest rate derivatives. Their partnership with GFI started in May 2002.
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