クロスカレンシー先物は二国間の負担を軽減 - CME

- Joe Parsons
- @Joe_Parsons416
- 2024年12月17日

CMEグループは、新しいクロスカレンシー・ベーシス・フューチャーの発売準備を進めており、銀行の短期金利（攪拌）トレーディング・デスクが外国為替スワップやフォワード・ブックのリスクをヘッジするための、より効率的な手段を提供できるとしています。

規制当局の承認を待って2月3日に開始される予定のこの契約は、銀行やヘッジファンドが初めて先物形式でユーロ／米ドルの3ヵ月物クロスカレンシー・ベーシスを取引できるようにするもの。

「クロスカレンシースワップは通常、二国間の店頭商品であり、元本交換のさまざまな理由から、これまでは清算されたソリューションがありませんでした。

「これは、同じリスクを表現するための資本効率の高い代替手段を提供するものです」とロジャーソン氏。

この契約は、中央清算された環境でクロスカレンシー・リスクをヘッジすることで、バランスシートのコストを削減する手段をトレーダーに提供します

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