Eva Flonner

Vienna University of Economics and Business

エヴァ・フロナー氏は、金融数学および定量的金融を専門とする研究者兼講師です。2025年にウィーン経済大学にて経済・経営学の数学博士号を取得され、金融分野におけるニューラル確率微分方程式と確率フィルタリングに関する博士論文がマリア・シャウマイヤー博士賞を受賞しました。彼女の研究は理論数学的側面と現実の金融応用を結びつけ、ベイズ手法、部分情報下でのモデル、最適ポートフォリオ戦略に焦点を当てています。特に金融分野における近似理論と機械学習の融合に関心を寄せています。エヴァ・フロナーは国際会議やワークショップで研究発表を行ってきました。研究活動に加え、経験豊富で情熱的な教育者でもあり、株式調査、ESGスコアリング、デジタル金融変革といった産業プロジェクトにも携わっています。

Articles by Eva Flonner

Original research

Robust financial calibration: a Bayesian approach for neural stochastic differential equations

This paper offers a Bayesian framework for the calibration of financial models using neural stochastic differential equations.

04 Nov 2025

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