Dmitrij Celov

Vilnius University

ドミトリー・チェロフ氏は2008年、ヴィリニュス大学にて数学の博士号を取得されました。研究分野は時系列集計と長記憶プロセスです。学術界、中央銀行、金融機関において、計量経済モデリング、マクロ経済分析、リスク分析の分野で20年以上の経験をお持ちです。ドミトリー氏はキャリアをLAS経済研究所（2002年～2009年）で開始し、リトアニア初のマクロ経済モデル開発やEU構造基金の経済的影響評価に貢献しました。 2005年よりヴィリニュス大学にて講師および准教授として、計量経済学、ゲーム理論、経済成長論、統計的学習論の講義を担当。その後、リトアニア銀行（2013年～2016年）にてナウキャスティングおよび予測ツールの開発に携わり、国家監査局（2016年～2018年）では予算プロセス評価を実施しました。 2018年から2023年にかけては、ダンスケ銀行にて内部格付けモデル（IRB）構築、デフォルト確率（PD）/損失率（LGD）推定、ストレステスト業務に従事しました。2023年春よりルミノール銀行にてIFRS9モデリングを統括し、リスク分析およびモデルガバナンスを監督しております。

Articles by Dmitrij Celov

Original research

Exceedance-based backtesting of expected shortfall

The authors apply exceedance-based validation techniques often used for VaR model validation the the validation of ES models, showing such an application to be feasible.

18 Feb 2026

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