UBSは、LGTと提携し、「トリッキー」なVIX先物のQISに取り組んでいる
スイスの銀行は、過学習のリスクがある戦略について、「バックテスト・オリンピック」を回避することを目指しています。
UBSは、VIX先物に連動する新たな定量的投資戦略（QIS）について、LGTキャピタルと提携しました。この提携は、10年にわたる実取引履歴を活用することで、事後的に調整されたバックテストへの依存を解消することを目的としています。
この提携には、VIX先物をネットロングとするダイナミック・プロテクション戦略と、ボラティリティをネットショートとするキャリー志向のシステマティック・マクロ戦略が含まれます。いずれも、まもなくOne River Asset Managementに買収される予定のLGTのクオンツ部門が考案した独自のシグナルセットに基づいて構築されており、2014年の運用開始以来、ファンド形式で実績を積み重ねてきました。
UBSは「バックテスト・オリンピック」にはあまり関与していませんが、真の意味で提携を行っていますパスカル・シュピールマン氏（LGT）
UBSのクロスアセット
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