Durch Korrelation versenkt

Aktienderivate

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Die Einnahmen der Aktienderivathändler wurden in der ersten Jahreshälfte 2008 arg in Mitleidenschaft gezogen. Die durch exzessive Verluste bei US-Hypotheken schlechter Bonität bedingte Kreditkrise griff seit Jahresbeginn auf die wichtigen Aktienmärkte über. Die darauf folgenden Spitzen bei Volatilität und Korrelation verursachten in Verbindung mit einem Einbruch der Dividendenerwartungen ein Mark-to-Market-Massaker in den Exotics-Beständen der Händler. Die Verluste veranschlagen manche mit mehre

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