検索結果
EUのFRTB乗数は勝者と敗者を選別するリスクがある
新規則を実施するにあたり、資本中立的な方法を探る試みは、公平な競争環境を損なう可能性があります。
現在、銀行の約3分の2がクラウド上でXVAを運用している
リスクベンチマーキング調査によりますと、大手ディーラーの大半がクラウド容量を活用しており、一部はクラウドのみを利用している一方、他は移行を進めていることが判明しました。
商品指数デリバティブにおける将来の動向をモデル化することの重要性
商品デリバティブにおける指数ベースおよび原資産ベースの価格設定手法についてご説明いたします。
ボラティリティ売りは機能不全の取引だと考えるオプションの専門家たち
株式のボラティリティ・リスク・プレミアムは消滅したと言う人もいれば、現れたり消えたりすると言う人もいます。
ナットウェストはオプションツールを再調整し、ヘッジではなく創出を目的としている
オプション取引ができないお客様向けに、オートヘッジアルゴリズムがスポット市場における非線形エクスポージャーを再現します。
米国のG-Sibsは、流動性の低いHQLAsへの投資意欲を再び見出している
レベル2A資産の総額は1,100億ドルに増加した一方で、LCRの中央値は過去最低水準まで低下しました。
香港の規制当局が「港股通」のスワップ・コネクトの検討を進めている
スワップ取引における上海・香港ルートの検討は、香港・上海ルート取引の急増を受けて行われています。
未来のクオンツにとって、Pythonは必須ですが、AIは必須ではありません。
定量分析チームの博士号取得者の割合は低下傾向にあります。これは雇用主が総合的なスキルを重視しているためです。
ABNアムロ銀行、信用リスクの70％を標準的手法に移行
第3四半期のポートフォリオ移行によるRWAの増加は、規制上の追加賦課の撤廃により相殺されました。
LSEG、FXオプションにおける市場リスク最適化機能を追加
ツールは8社のディーラーを引き付けており、金利や株式オプションにも拡大される可能性があります。
ほとんどの銀行は実績のあるXVAモデルを継続して採用
ブラック・ショールズおよびヒース・ジャロー・モートンに基づくアプローチが主流であり、一部ではアルケゴス事件以降、逆張りリスクに対するコピュラを模索しております。
EBAが信用スプレッドリスクの難題について見解を示す
銀行勘定上のどの商品がスプレッド変動の影響を受けるかについて、業界内の混乱が続いております。
中国主要銀行の市場RWAが過去最高水準に上昇
中国銀行、中国建設銀行、上海浦東発展銀行は、四半期連続で過去最高の記録を刻みました
ポッドキャスト：ファイナンスネイティブニューラルネットワークについてイアビチーノが語る
UBSのクオンツが、金融の法則をAIフレームワークに組み込む方法を解説します
リラ建てキャリー取引に基づくオプション取引において、マーケットメイカーが制限値に近づいている
欧州外国為替市場：流動性、市場リスク、過密状態に関する懸念が、トルコへの新規資金流入を抑制しています。
内部化の流れが外国為替市場の不透明感を新たな高みに押し上げている
欧州外国為替市場：ディーラーによりますと、4月の取引量は公開市場と比較して最大1,500％増加したと内部で確認されました。
FICCは、USTの清算義務化に先立ち、新たなデフォルト基金を設立
清算機関は、損失の相互負担と証拠金の分離を目的としたFICCの計画を歓迎する見込みです。
ハンティントンとフィフス・サードは、2026年にカテゴリーIII銀行となる予定
ケイデンスおよびコメリカの買収により、資産総額が2,500億ドルの閾値を超える見込みであり、これによりより厳格な規制要件が発動される見通しです。
不安定化要因：ステーブルコイン預金の流出は銀行の資金調達リスクとなるのか？
一方で、兆ドル規模の資金がステーブルコインへ流出しかねないと懸念する声がある一方、暗号資産が銀行にとって存続を脅かす脅威であるとは考えにくいと疑う声もあります。
ベンダーが提供する外国為替ディーラーの提案には注意が必要
TCAサービスは、買い手側が取引相手先の選定を自動化する支援を提供しますが、執行分析が不完全となる可能性があります。
クオンツキャスト マスターズ・シリーズ：ダン・ステファニカ氏とジム・ガセラ氏
バルーク・カレッジの指導者たちが、トップランクのクオンツ・ファイナンス修士課程をどのように運営しているかについて
オペリスクデータ：マドフの亡霊が依然としてHSBCを悩ませている
また、巨額の融資詐欺が世界3行の銀行を襲い、AWSのサービス停止が影を落としています。ORXニュースによるデータ
ユーロ圏の信用拡大が国際資金フローにおいてドル圏に追いつく
ユーロ圏の資金流入が拡大する中、クロスボーダー融資は37兆ドルに達しました。
ベッセントの国債買い戻しの「成功」が拡大への警告を引き起こす
BMOの財務取引責任者は、財務省がプログラムを拡大する中で「圧倒的な存在感」が生じると警告しています。