検索結果
銀行の71％が選好度違反のエスカレーションを自動化している
調査によると、ERMが全体的なリスク選好度を設定している銀行では、自動化されたプロセスは比較的少ないようです。
貿易摩擦の影響により、中国G-Sibsの信用価値調整（CVA）費用が第2四半期に10％増加
中国主要銀行のRWAがバーゼルIII規制改定後初めてリバウンドしました
Risk Asia Awards 2025：受賞者
本年開催のRisk Asia Awardsの受賞者
香港ドル取引の急増がペッグ制通貨の課題を浮き彫りに
ペッグ制を採用している通貨の価格設定オプションについては、トレーダーらは「異なる考え方」が必要だと述べています。
アジアの銀行リスク管理担当者は関税によるストレスに備える
銀行は顧客を厳しく注目し、リスク転嫁のツールキットを復活し、再び活用しております。
EUの報告制度の見直しにより、銀行にコスト負担が生じる可能性がある
ESMAの取引報告に関する見直しは、報告負担の軽減と企業のコスト削減を約束しました。しかし、ディーラーたちは納得していません。
米国銀行は金売りを厳しく取り締まっている
銀行が売却したCOMEX金先物の建玉は、12月から8月にかけて54％増加しました。
カラモスの2億ドルの資金流入がオートコール型ETFの「熱狂」を引き起こす
ファーストムーバーが米国テクノロジー分野へ拡大、イノベーターETFは9月25日に競合上場を計画
DFASTのモノカルチャー自身が自分の試練となる
ストレステスト開示の頻度と範囲が減少したため、銀行によるFRBモデルの模倣を監視することが困難となっております。
債券投資家を不安にさせる可能性のある「債務免除カード」
新たな論文が、政府が借入コストを抑制するために導入を迫られる可能性のある、物議を醸す手段について分析しています。
米国バーゼルIIIのエンドゲーム：信用リスクのキャリブレーションに関する難題
規制当局が規則を最終決定されるのであれば、過剰な規制を撤廃し、ヘアカットを廃止されるべきです。
米国銀行の店頭デリバティブ取引高が、関税問題の懸念の中で新たな高値を更新
想定元本の金利が7％以上上昇し、四半期ベースでは過去最大の伸びを記録しました。
北米の銀行は欧州の同業他社をERMにおいて上回っている
新たな調査により、米国およびカナダの銀行はより高度な企業リスク管理機能を有していることが明らかになりました。
スワップか先物か？清算機関がCMEのイベント契約に苦慮
新たな予測契約は、先物とスワップの中間的な性質を持つものと、Risk.netは理解しております。
なぜ流動性が現在、ファンダメンタルズに匹敵するのか
LMAXの外国為替データ責任者によりますと、地理的要因と市場のセンチメントが価格動向に深刻な影響を与えているとのことです。
2024年、EU銀行のシステミック指標は過去最高水準まで急上昇
取引活動の活発化により、29行で急増が見られました。
銀行はERMを義務として扱っています――たとえ義務でなくとも。
新たな調査によりますと、80％以上が、ERMに関する監督当局のガイダンスまたは期待に沿って行動していることが明らかになりました。
EUの銀行は、金利の急落がIRRBBのバランスを崩すことを懸念
金利が低下するにつれ、二つの異なる脆弱性テストをヘッジすることがより困難になっています。
関税変動が世界中のCCPにおいて記録的な証拠金追加要求を引き起こしている
第2四半期の集計平均VMコール数は、パンデミック時の最高値を上回りました。
グラハムの巧みな取引
トーキング・ヘッズ2025：マクロヘッジファンドは4月の混乱期にスワップスプレッドのエクスポージャーを解消。トランプ氏の騒動の中でも好材料を見出しています。
コピュラを用いた局所的およびストキャスティクスなボラティリティの枠組みにおける相関の歪み
こちらをクリックしてPDFをダウンロードしてくださいイグナシオ・ルハンは、混合正規コピュラに基づくマルチアセットデリバティブの価格設定フレームワークを提案しております。この種のコピュラは、幅広い相関スキューを捉え、インデックスのボラティリティ・スマイルに効果的にキャリブレーションするための十分な柔軟性を提供します。本フレームワークは、局所ボラティリティモデルと確率的ボラティリティモデルの両方をサポートし、依存構造と確率的ボラティリティ要因を独立して制御することを可能にします。これにより…
中国大手銀行における市場リスク加重資産（RWA）が増加、リスク感応度が急上昇
中国建設銀行、第2四半期に過去最大の上昇を記録
統合的リスクマネージャーは、警察官か、歩兵か
37行から5,000以上のデータポイントを集めた当社の初のERMベンチマーキング調査は、非常に異なる使命を明らかにしております。
米ドルヘッジのブームは下火になったのか？
当初の米ドルヘッジ資金の流入は一部ディーラーの期待を裏切る結果となりましたが、多くの関係者は今後さらに流入が続くと見込んでいます。