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国債市場は、オペレーショナル・レジリエンス計画の強化を求められている
ニューヨーク連邦準備銀行の専門家パネルは、AIの影響と重要なサードパーティへの依存について警告を発しました。
トークン化された担保は、三者間VMへの参入障壁を低減する可能性がある
既存の三者間プラットフォームでは、担保の再利用効率化に必要なネットワーク効果が不足しております。
ポピュラー銀行、2012年以来の最高水準の不良債権流入を記録した
第3四半期の新規不良債権2億4200万ドルの背景には、通信業界とホテル業界向け融資が影響しております。
野村證券はFX部門におけるFRTBモデルの拡充を検討している
金利デスクは全てFRTB内部モデルに移行済みであり、市場部門責任者は次にFXが対象となると述べています
ロイズ、AIリスクに（第2）線を引く
モデルリスク管理部門は、英国銀行におけるAI導入に伴うリスク管理の責任を負っております。
未来のクオンツ：次世代モデラーになるために必要なものとは
雇用主はハードスキルとソフトスキルの両方を兼ね備えた人材をますます重視していることが、Risk.netの調査で明らかになりました。
米国の監督範囲が狭まることで、銀行の破綻が増加する可能性がある
一部の元規制当局者はMRAレターの減少にリスクを見出していますが、他の一部の関係者からは効率化を歓迎する声も上がっています。
ArdaghのCDSスプレッドが拡大、支払いの混乱が続く
企業の資本再編計画をめぐる紛争により、CDS保有者の方々の将来が不透明な状況となっております。
FICCはMMFのレポ投資から過去最大規模の資金を引き揚げた
ファンドは、決済済みレポ取引が1.11兆ドルに達したため、FRBのON RRPから資金を移動させました。
機関投資家は金取引で利益確定を行う
ヘッジファンドは金価格の上昇を受けて買いポジションを減らした結果、市場全体での大規模な売り注文を引き起こしました。
欧州の銀行の半数は既にFRTBをXVAのプライシングに組み込んでいる
リスクベンチマーキングの分析により、米国およびその他の地域では、バーゼル資本規制をXVA計算に組み込む点において欧州に遅れをとっていることが明らかになりました。
ECBは、銀行の信用スプレッドリスク対策に不備があることを確認
銀行は、CSRBBの対象範囲から製品を除外する根拠となる証拠が不十分であるとして非難されました。
FRTB導入初年度における日本のデフォルトリスクは、クレジットスプレッドを上回った
証券化手数料は、銀行の市場リスク要件においてより大きな割合を占めるようになりました。
ディーラーは年末の株式資金調達急増に備える
株式デリバティブ取引の資金調達コストは2024年に227ベーシスポイントまで急騰し、再び上昇傾向にあります。
SCBの株価下落により、シティとJPモルガンはコリンズ・フロアに近づいている
FRBによるSCBの平均化提案と最低金利撤廃の動きの中で、不確実性が残っています。
元知事は、FRBは危機時に財務省のデリバティブを活用すべきだと述べている
そうすることで、金融政策からの反応を分離し、金利リスクをヘッジできると、ジェレミー・スタイン氏は主張しています。
ディーラーは中央集権的なXVAデスクを好みますが、資金調達に関しては意見の相違が残っている
ほとんどの銀行では、フロントオフィス内に単一のデスクを設置しておりますが、半数以上では資金調達ニーズについて財務部門と責任を分担しております。
ゆうちょのHTM評価損益は第3四半期に21％増加
有価証券の値下がり額が過去最高の2兆7000億円に達しました
専門家によると、2025年にはFRBによるG-Sibのバッファー規制改革は行われないとの見込み
手法2は廃止よりも再調整の可能性の方が高いと見られています。銀行は日次平均化に抵抗しています。
XVAデスクは標準装備かもしれないが、その技術とマンデートはその括りではない
XVAの中央集権的管理が開始されてから10年が経過した現在、リスクベンチマーキングのデータにより、プライシング、手法、技術スタックにおいて異なるアプローチが取られていることが明らかに
ピムコ、第2四半期にユーロのプットオプションを大量に購入
カウンターパーティ・レーダー：ユーロ/米ドルの買い注文が相次ぎ、ピムコ社の外国為替オプション取引残高が70億ドルに達しました。
BNP、ドイツ銀行、ソシエテ・ジェネラルは、FRTB SAの下でRWAが急増する見込み
銀行が標準化された計算式のみを使用した場合、アウトプットフロアに関する試算開示は2.5～2.8倍の増加を示しており、これは同業他社を大きく上回る水準です。
CLO市場はファースト・ブランズの伝染懸念を退けた
しかし、投資家の方々は、当該商品の最もリスクの高いトランシェについては、より大きな懸念が残っていると述べています。
銀行は、ストレステスト計画に関するFRBの二重の期限に直面している
監督者は、来年度のテストシナリオと広範なモデル変更について、同時に協議しております。