BNPPやドイツ銀行など、4月にVAR違反で影響を受けたEUの銀行

- Lea Mok
- 2025年9月2日

BNPパリバとドイツ銀行は、4月にそれぞれバリュー・アット・リスク（VaR）のバックテストで例外事象を2件記録しました。これにより、トランプ米大統領の関税発表後の変動の激しい市場でモデルが想定外の結果を招いたグローバルな同業他社が増加するリストに加わることとなりました。

この超過により、ドイツ銀行の250日間バックテスト違反件数は第2四半期末時点で4件に増加しました。これには2024年8月の1件の例外も含まれます。この古い違反はその後バックテスト対象期間から除外されたため、ドイツ銀行は今四半期において、より高い資本負担をトリガーする閾値を少なくとも2件下回っています。BNPパリバは第2四半期末時点で2件の例外を帳簿に計上しています。ドイツの同業他社とは異なり、これらの超過事例はいずれも夏季に期限切れとなる予定がなく、今月時点での有効件数は2件のまま維持されています

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