この記事は、 銀行のXVA管理実務をベンチマークするシリーズの一部です 。購読者は 、 こちらからデータの抜粋をご覧いただけます 。また、リスク・ベンチマーキングに関するメールマガジンへの登録はこちらから行えます 。

Risk.netの最新のXVAベンチマーキング調査に参加した企業の約70％が、デリバティブ評価調整（XVA）の基盤となる金利モデルを単一のファクターに合わせて調整しています。この質問に回答した35行のうち、圧倒的多数にあたる24行が1ファクターモデルを採用しており、2つのグローバルディーラーを含む4行が2ファクターモデルを採用し、7行が3つ以上のファクターを使用していると回答しています。

3つのファクターを採用している企業はいずれもフォワードレート・フレームワークを採用しています。そのうち2社（グローバルディーラー1社と中堅ディーラー1社）はヒース・ジャロー