EUの銀行間では信用スプレッドリスクへの対応が異なることが調査で判明

コンサルティング会社KPMGが実施した調査の暫定結果によると、欧州の銀行は預金業務および貸出業務における信用スプレッド変動リスクの測定手法について、依然として多様なアプローチを示しています。

市場全体の信用に対するセンチメントの変化は、信用スプレッドの変動を通じて銀行帳簿上の商品に損失をもたらす可能性がありますが、どの商品がこのリスクに敏感であるかについては長年の議論が続いています。2022年には欧州銀行監督機構（EBA）がこのリスクの定義を拡大・明確化するためガイドラインを改訂しましたが、調査によれば、銀行自身の卸売資金調達スプレッドなどの項目については依然として大きな見解の相違があることが示唆されています。

「各銀行の自社発行債権は、少なくとも市場で取引されている限り非常に類似しています。それなのに、ある銀行は対象と主張し、別の銀行は対象外と主張するのはなぜでしょうか？」と