SA-CVA承認に「容赦なし」の欧州監督当局

- Zachariah Sharif
- 2025年6月20日

あるシニア・リスク・モデラーは、欧州中央銀行（ECB）が信用評価調整のための資本要件の算出に標準的手法（SA-CVA）を用いる承認に厳しい姿勢を見せていると警告しています。

バンク・オブ・アメリカのグローバル・マーケット・リスク・アナリティクス・チームでディレクターを務めるアドルフォ・モントロ氏は、「SA-CVAの申請をパッケージ化し、処理し、最後までやり遂げるために必要な労力を過小評価しないでください。容赦はありません」と述べました。

モントロ氏は6月17日に開催されたリスク・ライブ・ヨーロッパカンファレンスのパネルディスカッションで講演しました。同氏はこのプロセスを、FRTB（トレーディング勘定の抜本的見直し）と呼ばれる新しい市場リスク資本の枠組みの下での内部モデル・アプローチの使用申請と比較しました。

申請書が送付された段階で、オペレーショナル・レディネスのレベルに対する期待はすでに高く、

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