イングランド銀行、HHI集中リスク加算の見直しを促される
専門家は、信用リスク測定の見直しは、PRAが現在進めているピラー2の見直しの一環として行うべきであると考えています。
イングランド銀行（BOE）は、銀行ポートフォリオの信用集中リスクの測定方法を見直すよう求められています。ハーフィンダール・ハーシュマン指数（HHI）は、英国のPillar 2Aの資本フレームワークの下で監督上の加算を計算するために使用されていますが、大手銀行と中小銀行のリスクマネージャーは、この方法を嫌う理由はそれぞれ異なります。
「これは全体像を示しているとは言えません。」と、ノルデアのクレジットリスク・モデル担当クオンツであるニコラス・グティエレス氏は語ります。「私の考えでは、集中リスクは規制アプローチにおける信用リスクの計算方法と密接に関連しています。」
ノルデアが最大の事業拠点を置くスウェーデンやデンマークを含む他の多くの国・地域も、HHIを自己資本比率の第2段階（Pillar 2A）の枠組みに含めています。ニュージーランド準備銀行のシニア・アドバイザーで
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