Fed unveils hyper-Archegos test to reveal bank blow-up risks
CCAR for 2024 includes analysis of simultaneous defaults of five largest hedge fund clients
A new component added to this year’s stress test by the US Federal Reserve looks set to shine a spotlight on otherwise neglected exposures to hedge funds whose defaults could tip banks into crisis measures. Experts say this could help avoid a repeat of the outsized losses racked up by multiple banks following the collapse of Archegos Capital Management in 2021.
“The Fed tests identify exactly the
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