Morgan Stanley’s VAR averaged $61m in Q3
Trading risk indicator surged 33%, second-hottest reading since 2013
Trading risk at Morgan Stanley rose for the second consecutive quarter in Q3, hitting the highest level since the beginning of last year.
Daily value-at-risk – management’s gauge of the most the trading desk could lose on any given day – averaged $61 million during the three months to end-September. This was up 33% quarter on quarter and 36% year on year.
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OCC initial margin hits record $223bn after 38.1% surge
Client net requirements nearly double in Q2 as ECC and HKSCC also set new highs
JPモルガンが米国の銀行を牽引し、10年内での最高水準のデリバティブ・エクスポージャーに達した
BNY、ゴールドマン、ウェルズ・ファーゴが史上最高値を更新しました
CCILがCCPの中で過去最高のマージンコールを記録
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米大手銀行の株式関連収益が倍増した
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ゴールドマン・サックスが牽引し、米銀の負の公正価値が四半期ベースで過去最高の1,050億ドルに拡大しました
ユーレックス、JSCC、NSCCで流動性リスクが急上昇
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JPモルガンにより、米G-Sibsの株式ショートポジションが過去最高の3,560億ドルに達した
株式相場の上昇により短期負債が増加したことから、第2四半期の増加分のほぼ半分を銀行預金が占めています
NSCC、第2四半期に過去最高の276億ドルのマージンコールを発動した
必要IMが過去最高を記録し、預託現金はほぼ2倍に増加しました
