European regulator U-turns on synthetic securitisations
Deals with use-it-or-lose-it mechanism can qualify for capital relief, EBA policy expert says
The European Banking Authority looks set to ditch a proposal that would have prevented banks using a popular form of credit enhancement in synthetic securitisations from qualifying for capital relief on the underlying assets.
The issue concerns excess spread – the surplus difference between the yield on the securitised assets and the interest paid to investors. This is used to cover the expected
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