JP Morgan warming to derivatives-based term RFR rates

- Helen Bartholomew
- 2019年7月2日

Wading into the debate on term rates in the Libor offshoots, JP Morgan’s head of rates said the bank could warm to them as an interim solution because they are able to “self-heal” in the derivatives market – as opposed to the rate-by-committee Libor.

Speaking at Risk Live in London on Thursday, Charles Bristow, also head of fixed income financing and credit portfolio trading, noted as well that

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