At US G-Sibs, 11 VAR breaches in 2018
The final quarter of 2018 saw a record number of VAR breaches at the biggest US banks
Systemically important US banks saw larger-than-expected trading losses on 11 days in aggregate in 2018, with six of these occurring in the last three months of the year.
State Street reported three days in the last quarter of 2018 on which trading losses exceeded its regulatory value-at-risk model estimates, Goldman Sachs two, and Bank of America one. For 2018 in total, State Street had four
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Fedが流動性供給姿勢を緩和する中、FHLBの資金調達を促進
昨年第4四半期には、割引窓口に対する規制当局の圧力にもかかわらず、借入が増加しました。
FICC清算のMMFレポ取引が12月に過去最高のシェアを記録
清算機関を経由した取引高は1.3兆ドルに達し、MMFのレポ取引全体の拡大を上回りました。
