OCC’s move to ‘Cover 2’ won’t cost members more, CRO says
New clearing fund methodology will shift cost burden to firms that take more tail risk
The Options Clearing Corporation may have found a way to cover two defaults for the price of one.
The Chicago-based clearing house announced in July that the Securities and Exchange Commission (SEC) had approved a new clearing fund methodology. The new format switches to stress-testing from treble-margin variance; it will flip the OCC’s current contribution requirements to focus on risk; and
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2025年の振り返り：世界は終わりを迎えたが、特に問題はない
市場はトランプ氏が米国政策を再定義する中で回復力を見せましたが、2026年以降については疑問が積み上がっています。
CMEのシステム障害を受け、BofAはホリゾンタルCCPの修正を強く要請したが、他の関係者はこれに難色を示している
アナリストによれば、清算業務の混乱は、FMXとの先物取引の交換に関する主張を裏付けるものとなっています。
5行に1行の銀行が、30日間の流動性サバイバル期間を目標としている
ALMベンチマーキング調査によりますと、流動性リスクに対する許容度には、大手レンダー間でも大きな差異が見受けられます。
銀行のALM技術は、依然としてマニュアルな業務フローが主流となっている
バッチ処理とExcelファイルが依然として広く普及しており、技術アップグレードを計画しているレンダーは4社に1社のみです。
多くの銀行が流動性ストレステストにおいてSVBの亡霊を無視している
ALMベンチマーキング調査において、大半の銀行では30日未満のストレス期間に焦点を当てた内部テストを実施しておりません。
Quant Finance Master’s Guide 2026
Risk.net’s guide to the world’s leading quant master’s programmes, with the top 25 schools ranked
ALM Benchmarking: explore the data
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スタッフ、サバイバル・デイズ、モデル――銀行がALMで分かれる点
流動性リスクと金利リスクは銀行業と同じく古くから存在する課題ですが、当社のベンチマーク調査対象となった46行では、それらを管理する手法がそれぞれ異なっております。
